略微倾向做quant developer
两个其实各有利弊 -
hedge fund做IT&Risk的到头来还是做IT&Risk. 不过因为fund的size，你可以接触到的东西其实很多。都说小公司学本事，从这个角度来说还不错。(而且相对market, pay应该算不错。我知道我要去的hedge fund的back office的人有拿7 8个月bonus的)
Quant developer起码让你接触到一点前台的实质业务。这点很有吸引力。
不过话说回来,一来quant太specialize了，接触多了似乎也没有用。二来exposure取决于你具体工作的性质。同样叫quant developer的应该也有接触多接触少的。
第一份工作还是进大公司好些是吗?
长远的角度看, 做 QUANT DEVELEPOR 可以积累些实质性的东西, 像 C++, VBA, 现在亚洲的MARKET 缺口好像还挺大, 我看很多地方在招有工作经验的QUNAT/DEVELOPER
我怕 HEDGE FUND 效益不好, BONUS 就没了, 反而银行至少还有个把月的BONUS. DBS做 MARKET RISK 的 都能发6个月的BONUS
DBS base salary少。 hedge fund bonus会有起伏 但是没有那么大。
我的公司跟我说的是至少4个月。
我也是感觉做quant developer好点。不过也有顾虑。你得自己衡量。
一来我不是做IT的，所以对于工作的具体性质最多猜测。
二来market 缺口很大这种说法，还得问业内人士。(我相信招experienced的developer这种是一直有的，说market 好坏 只是招的多招的少问题 )另外呢，也要看未来几年发展。打个比方，譬如说你觉得以后这种developer的事情都会outsource的呢，就要考虑一下要不要做这一行了。
不过问下，你是phd?
要我的那个HEDGE FUND是新成立的
我的PHD做的主要是物理计算的, C++, VBA, 有些基础
要我的那个HEDGE FUND是新成立的, 几个SENIOR PARTNER是很牛, 可是效益的事情还是说不准.
老板都没打包票BONUS发多少, 就说看贡献分配. 就十个人左右的 FIRM, 你们那的历史效益如何?
很好。去年全球global macro据说是top 10
如果是phd的话，就不要去hedge fund做risk了。我觉得不值得。做quant developer比较好。(因为我刚才说的specialization的问题。phd应该更大机会做出头。)
PS.给你发了个论坛短信。谢谢
有利有弊
大投行隔行如隔山，在front office做developer，要转到sales&trading非常困难。当然薪水按部就班应该相当不错。Bonus也应该好。
hedge fund的好处是接触面广，你今天作risk，过一段时候也许有机会转到associate trader，然后做到trader。而且hedge fund的老板很多是大投行里经验很丰富的MD，director之类的。在投行里，可能是你上司的上司的上司的上司；在hedge fund里，你就有机会和他一起工作，从他这边直接学习。相信也有益处
景仰啊
请问是通过猎头公司找的么？我也投了好多，但是都没有消息
Bank 的 只是口头OFFER
有个问题是BANK的只是口头OFFER, 说HR在准备当中.
如果我因为选择 BANK 而拒了HEDGE FUND, 那个BANK不会把我给涮了吧. 大公司的口头OFFER应该不会不算数把.
诸葛淑
牛人呀！我要是有随便一个就很高兴了。
HF据说是非常有前途的东东……不过据说HF牛人都是在大银行里面积累了足够经验才跳出来做的。