不懂
所以你的意思是说如果不看好银行就选sibor， 如果不看好美元就选SOR?
或者请分析一下这两个的走势?
19 个回答
劝你都别拿
非要floating的话，拿FHR18，DBS的。其次考虑FDMR和FDPR，这俩半斤八两。FHR更占优势是它是18个月短期定存指数，另外俩是36个月定存指数。当我问到DBS 24个月定存指数是1%（他们没有36个月的）的时候，我对另外两个指数能否长期保持低位就没有太大信心了。
SIBOR从0.4%涨到1%+的时候，同时期FHR 0.4%涨到0.6%。
SOR本地银行都不用，基本只有一些外国银行用，坡这边对它没什么影响力，比SIBOR都不如。
BR， MR这种黑箱操作的指数都别拿。
你是幸运的
我朋友的board rate被调高了1.4%！！从1.28% 变成2.68%
漏了7
7. 为何美国货币基金政策改变可能对SOR对SIBOR差价有影响？
这个政策的改变导致岸外美元利率SIBOR非正常上升，获得岸外美元需要付出非正常溢价。这个溢价可能部分转嫁到SOR上。
没公式和图标的文字叙述，希望这回说清楚了
1. 什么是SIBOR和SOR？
SIBOR是新加坡银行间借新币的利率。
SOR是新加坡银行间借来源自岸外如伦敦的新币的利率。
全部过程大体为：
当前，
a. 银行A从岸外借美元，把美元换成新币
b. 银行A把新币借给银行B，为期三个月，利息为SOR
三个月后，
c. 银行B把新币本金加利息还给A
d. 银行A把新币换成美元，还给岸外
a加上d组成一个调期协定（swap）.
2. 为何SIBOR和SOR相差无几？
不管是岸内还是岸外的新币都是新币，在正常市场（没有资金管制，可以arbitrage）情况下两者趋同。任何大的偏离提供arbitrage机会，很快消失。
3. 为啥SIBOR和SOR不尽相同？
SOR包含多了一个步骤－调期协定。因为多了这一步而且资金来源是短期性质，SOR的波动性比SIBOR大。
根据从岸外市场获得新币的容易程度，银行A向银行B收取premium或给discount。
比如在美元水淹世界的2009-2011，岸外市场打折求银行A借美元，A可以把折扣和B分享，SOR低于SIBOR。
又比如2015年，美元供应紧张，银行系统不稳，岸外市场要求在正常调期率上加上风险（流动性风险，信用危险等）溢价，A把溢价部分转嫁给B，SOR高于SIBOR。
4. 会出现今年一月岸外人民币利率极大幅高于岸内人民币类似的SOR大幅高于SIBOR现象吗？
除非资金管制，不会。
5. 为何SIBOR／SOR和美元利率趋势一样？
美元是储蓄货币，利率有指导性。新加坡是小经济体，来自海外的资金起重要作用。新加坡中央银行不决定独立利率，货币政策通过汇率进行。
6. 为何金融市场紧张（体现为垃圾债券下跌，美元上升）时SOR高于SIBOR？
因为流动性和信用风险，从岸外获得新币需要付出溢价。
如果市场资金紧张,银行银根紧
Xibor就会高
SOR是和对美元的汇率挂钩, 任何时候SOR的波动大于Xibor
坡县的情况有点特殊,MAS用汇率而不是利率调节,所以大部分时候,二者走势相近.
现在美金走强,坡币疲软,SOR走高的几率会高, 也会快于Sibor
应该是这样吧, 也许有特殊状况发生? 不知道.
SOR和Sibor之间也是可以套利的
我两年前做了一个smart decision
选了OCBC board rate，因为OCBC banker和我说board rate几十年变一次。事实证明我被忽悠了，才高兴了几个月OCBC就把board rate调高了0.5%。
手滑了
楼主喜欢波动大就SOR，波动小就SIBOR，没什么本质区别，跟谁当选关系不大。
楼主喜欢波大就SOR
xmlzj
paisei，写得潦草了，不怎么清楚。请看精简版本。
1. 如图，3个月SIBOR／SOR和3个月LIBOR的走向一致。
2. 如图，SIBOR和SOR相差不大，只是时而SIBOR高，时而SOR高。SIBOR比较平坦，SOR比较波动。
3. 市场风险上升（高息债券下跌）时，基本上SOR高于SIBOR；市场风险下降（高息债券上升）是，基本上SOR低于SIBOR。
