探讨一下两个涡轮,ChinaAOilMBLeCW71001和ChinaAOilMEReCW71008

Question

ChinaAOilMBLeCW71001 Exercise Price: 2.00

ChinaAOilMEReCW71008 Exercise Price: 1.85

两个到期日也差不多,那么价格应该相差(2.00-1.85)/2=0.075,可现在一个是0.52,一个是0.575,只差了0.55,是不是买ChinaAOilMEReCW71008比较合算?

乔蝶 · Answer

理论上如此这位同学深谙套利之道

殷有 · Answer

大银同学如果长期观察这两个涡轮的话会发现他们一直差0.05左右有时候到0.03，一直没有差到0.075.为什么呢？因为ChinaAOilMBLeCW71001的Exercise Price比较高，warrant价格比较底，杠杆比较大。如果看涨的话，相同的钱投资，这个赚更多。所以加上这个因素只后0.05是比较合理的。当然到了9月后期，那一定会拉大到0.075了

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2 个回答

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