大家周末好！！！

贴一下我的weighted average portfolio beta

23/5/2008 (0.6180)
22/5/2008 (0.4397)
21/5/2008 0.2173
20/5/2008 1.6286
19/5/2008 1.3902
16/5/2008 1.2875


注：
1. 这个数据有一点滞后。但是portfolio position特点还是鲜明地。
2. 5月15号beta更大。想想别帖出来了，容易误导。

从5月20日开始reverse的position.


这种东西很玄，所以绝不是一天晚上就从long 立刻变成short。但是这么渐渐的根据rules，就会有这个渐变。

在大势出现可能的turning point的时候，这样的beta management非常帮助你控制风险，就算现在突然暴涨，-0.618的beta也不能伤害到哪里去。



天下没有不散的宴席：）